[블랙 숄즈 공식에서 내재 변동성 역산하기] 자산 시장 붕괴의 전조, 유동성 블랙홀 진입 경고
현재 시장은 글로벌 긴축 기조 속에서 변동성 지수가 급등하며 불확실성을 증폭시킨다. 블랙 숄즈 모형으로 역산된 내재 변동성은 자산 가격의 잠재적 하방 리스크를 지시하며, 이는 시장 참가자들의 극단적 불안 심리를 반영한다. 투자자들은 이 수치를 통해 위험 프리미엄의 왜곡 여부를 면밀히 분석해야 한다. 내재 변동성, 시장의 숨겨진 공포를 측정하다 금융 시장에서 내재 변동성(Implied Volatility)은 특정 옵션 가격에 … 더 읽기