[월물 교체 시 발생하는 슬리피지(Slippage)와 비용] 익월물 롤오버 리스크, 펀드 수익률 침식의 위험한 변수
글로벌 거시 경제 환경의 불확실성이 증폭되며, 파생상품 시장의 월물 교체 시 발생하는 슬리피지와 롤오버 비용은 펀드 성과에 치명적인 영향을 미치고 있다. 특히 유동성이 취약한 시기에는 예상치 못한 시장 충격이 더해져, 정교한 퀀트 모델링 없이는 자산 가치 보전이 불가능한 수준으로 풀이된다. 불확실성 증폭, 숨겨진 롤오버 비용의 재평가 현재 자산 시장은 인플레이션 압력과 고금리 기조, 지정학적 리스크가 … 더 읽기